С 1 сентября "Московская биржа" начнет публикацию нового индекса ОФЗ с фиксированным купонным доходом. Индекс RGBILP будет обновляться каждые 15 секунд. Новый инструмент соответствует параметрам индекса RGBI и может быть использован для срочного рынка.
"Московская биржа" с 1 сентября приступает к публикации нового индекса облигаций федерального займа (ОФЗ), включающего выпуски с фиксированным купонным доходом, сообщила торговая площадка.
Индекс будет иметь код RGBILP, и его расчет станет проводиться с интервалом в 15 секунд в течение основной торговой сессии на основе актуальных рыночных цен.
Методика расчета, состав базы, сроки и частота ребалансировки нового индекса соответствуют параметрам, применяемым для индекса RGBI, который также рассчитывается "Мосбиржей".
На данный момент "Московская биржа" занимается расчетом группы индексов ОФЗ, которые классифицируются по дюрации и типу ставки купонных выплат. Эти индексы рассчитываются на базе средневзвешенных цен облигаций, учтенных в расчетной базе. При этом в расчет включаются сделки, проведенные в основной торговой сессии как в стандартном режиме, так и в режиме переговорных сделок.
Биржа отметила, что новый индекс ОФЗ с расчетом по текущим ценам может быть применен для разработки новых инструментов срочного рынка.
Свежие комментарии